Accés més ràpid que el navegador!
7 les relacions: Anàlisi quantitativa (finances), Càlcul estocàstic, Distribució gaussiana inversa, Equació diferencial estocàstica, Matemàtica financera, Moviment brownià, Procés estocàstic.
Anàlisi quantitativa (finances)
L'anàlisi quantitativa consisteix en l'ús de mètodes estadístics i matemàtics en la gestió d'inversions i en la gestió financera.
Nou!!: Louis Bachelier і Anàlisi quantitativa (finances) · Veure més »
Càlcul estocàstic
Un diagrama d'una trajectòria mostra d'un procés de Wiener, o moviment brownià, B, juntament amb la seva integral Itō respecte a si mateix. La integració per parts o el lema d'Itō mostra que la integral és igual a (B2 - t)/2. El càlcul estocàstic és una branca de les matemàtiques que opera amb processos estocàstics.
Nou!!: Louis Bachelier і Càlcul estocàstic · Veure més »
Distribució gaussiana inversa
Funció de densitat de probabilitat gaussiana inversa per a diverses combinacions dels paràmetres µ i λ En teoria de probabilitats, la distribució gaussiana inversa (també coneguda com a distribució Wald) és una família de dos paràmetres de distribucions de probabilitat contínues amb suport a (0,∞).
Nou!!: Louis Bachelier і Distribució gaussiana inversa · Veure més »
Equació diferencial estocàstica
Una equació diferencial estocàstica (SDE) és una equació diferencial en la qual un o més dels termes són un procés estocàstic, donant lloc a una solució que també és un procés estocàstic.
Nou!!: Louis Bachelier і Equació diferencial estocàstica · Veure més »
Matemàtica financera
Matemàtica financera és una branca de la matemàtica aplicada que s'ocupa dels mercats financers i que estudia les variacions quantitatives que es produeix en els capitals financers en el transcurs del temps.
Nou!!: Louis Bachelier і Matemàtica financera · Veure més »
Moviment brownià
El moviment brownià és el moviment irregular i aleatori que segueixen petites partícules immerses en un fluid.
Nou!!: Louis Bachelier і Moviment brownià · Veure més »
Procés estocàstic
L'índex borsari és un exemple de procés estocàstic de tipus no estacionari (per això no es pot predir) En teoria de probabilitat i generalment en el camp estadístic, un procés aleatori o procés estocàstic és un concepte matemàtic normalment definit com un conjunt de variables aleatòries.
