Taula de continguts
9 les relacions: Beta (finances), Correlació, Covariància, Daniel Bernoulli, Desviació tipus, Finances, Harry Markowitz, Teoria moderna de carteres, Variància.
Beta (finances)
El coeficient Beta (β) és un concepte del món de les finances que mesura el risc d'un títol o valor.
Veure Risc sistèmic і Beta (finances)
Correlació
La correlació estadística és una mesura estadística que indica la força i la direcció d'una relació lineal entre dues variables aleatòries.
Veure Risc sistèmic і Correlació
Covariància
Dins l'entorn de l'estadística la covariància és una mesura de dispersió conjunta de dues variables estadístiques.
Veure Risc sistèmic і Covariància
Daniel Bernoulli
Daniel Bernoulli (Groningen, 29 de gener o 8 de febrer de 1700 – Basilea, 17 de març de 1782) va ser un matemàtic neerlandès de naixement que va passar la major part de la seva vida a Basilea, Suïssa.
Veure Risc sistèmic і Daniel Bernoulli
Desviació tipus
Representació d'una distribució normal. Cada franja de tonalitat diferent té l'amplada d'una desviació tipus. Probabilitat acumulada d'una distribució normal amb un valor esperat de 0 i una desviació estàndard d'1. Un conjunt de dades amb una mitjana de 50 (en blau) i una desviació estàndard (σ) de 20.
Veure Risc sistèmic і Desviació tipus
Finances
Dollar dels Estats Units. Wall Street, el centre de les finances dels Estats Units. Les finances (del llatí finis, "acabar") són les activitats relacionades amb els fluxos de capital i diner entre individus, empreses, o Estats.
Veure Risc sistèmic і Finances
Harry Markowitz
Harry Max Markowitz (Chicago, EUA 1927) és un economista i professor universitari nord-americà guardonat amb el Premi del Banc de Suècia de Ciències Econòmiques l'any 1990.
Veure Risc sistèmic і Harry Markowitz
Teoria moderna de carteres
La teoria moderna de carteres o anàlisi de la variància mitjana, és un marc matemàtic per construir una cartera d'actius de manera que la rendibilitat esperada es maximitzi per a un determinat nivell de risc.
Veure Risc sistèmic і Teoria moderna de carteres
Variància
Exemple de mostres de dues poblacions amb la mateixa mitjana però diferent variància. La població blava té una variància més gran que la població vermella. En teoria de probabilitat, la variància d'una variable aleatòria és una mesura de la dispersió d'una variable aleatòria X respecte de la seva mitjana E.